Москва. 16 октября. — Объем иммобилизованных активов на балансах кредитных организаций за последние три года вырос почти в 1,6 раза и достиг 4 трлн рублей, это больше четверти капитала банковского сектора, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на форуме Finopolis 2024.
За последние годы многие крупные банки расширили сферу деятельности и стали строить бизнес на базе экосистем, что вынудило ЦБ разработать регулирование непрофильных активов, входящих в эти экосистемы. В июне 2021 года ЦБ представил регулирование банковских вложений в экосистемы Регулятор подсчитал, что чистая балансовая стоимость вложений топ-30 банков в нефинансовые организации, основные средства, непрофильную недвижимость, а также инвестфонды, имущество которых тоже в значительной степени может быть иммобилизованным, составляет 2,4 трлн рублей (около 20% капитала). При этом запасы регуляторного капитала, которые способны покрыть убытки от этих активов, тогда оценивались в 0,4 трлн рублей (15% от балансовой стоимости).
В апреле 2022 года ЦБ из-за санкций приостановил работу по внедрению регулирования экосистем и возобновил ее в 2024 году.
«Наша политика такая, что мы готовы дать банкам какое-то пространство для маневра, какой-то объем инвестиций совершать. Но если этот объем достаточно большой относительно их капитала, то этот излишек должен быть покрыт деньгами акционеров (…). Хотите больше вкладывать — имейте больше капитала, по-моему, все очень просто. Если инвестиция не удастся, потеряют акционеры, финансовая устойчивость банка не пострадает», — пояснил Данилов.
«Чтобы вы понимали масштаб потенциальной проблемы, у нас сейчас масштаб таких инвестиций непрофильных, здесь не только экосистемы, это все, что мы называем все иммобилизованные активы, у которых нет конкретного срока возврата или стоимость которых не определена, это 4 трлн рублей. Это больше четверти капитала банковского сектора. И в последние несколько лет объем этих инвестиций существенно вырос. Единственное, что капитал сильно вырос, поэтому доля не сильно изменилась, но изменилась структура. То есть крупные банки нарастили и объем, и долю, а средние и мелкие чуть подснизили. В этом году концепцию риск-чувствительного лимита обновим, докалибруем и в следующем году этим будем заниматься в первую очередь», — добавил он.
При регулировании экосистем ЦБ планирует установить риск-чувствительный лимит (РЧЛ) в размере 30% от капитала банка. В тех случаях, когда у банка большой объем иммобилизованных активов, при расчете нормативов превышение лимита будет вычитаться из регулятивного капитала. При этом в состав иммобилизованных активов ЦБ предлагал включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному.
